Dr. Martin Redmann
Computational Methods in Systems and Control Theory
Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme
Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme
Forschungsinteressen
- Numerische Approximationen für raue (P)DEs
- Lévy Prozesse
- Stochastische gewöhnliche Differentialgleichungen
- Stochastische Evolutionsgleichungen
- Modellreduktion für stochastische Systeme
- Balanciertes Abschneiden für lineare gesteuerte stochastische Differentialgleichungen mit Lévy Rauschen
- Singular Perturbation Approximation für lineare gesteuerte stochastische Differentialgleichungen mit Lévy Rauschen
- Fehlerschranken- und Stabilitätsanalyse bezogen auf Verfahren der Modellordnungsreduktion für stochastische Systeme
- Galerkin Verfahren für gesteuerte stochastische partielle Differentialgleichungen mit Lévy Rauschen
Vita
- since 07/2016 Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik in Berlin, Postdoc in Mathematik
06.2012 – 06.2016 Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg, Promotionsstudium mit dem Thema: Anwendung von Methoden der Modellreduktion zur Lösung stochastischer Evolutionsgleichungen mit Lévy-Rauschen - 10.2009 – 04.2012 Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Studium der Wirtschaftsmathematik mit Vertiefung Stochastik, Abschluss: Master of Science in Wirtschaftsmathematik, Thema der Masterarbeit: Zur Stochastischen Analysis Hilbertraum-wertiger Lévy-Prozesse
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10.2006 – 09.2009 Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg,
Studium der Wirtschaftsmathematik, Abschluss: Bachelor of Science in Wirtschaftsmathematik, Thema der Bachelorarbeit: Ein zeitdiskretes fraktales Filterproblem
Preprints
- P. Benner, P. Goyal, und M. Redmann, Truncated Gramians for Bilinear Systems and their Advantages in Model Order Reduction, Eingereicht Juni 2016
- P. Benner and M. Redmann, Singular Perturbation Approximation for Linear Systems with Lévy Noise, MPIMD/15-22, Max-Planck-Institut Magdeburg, 2015
- P. Benner and M. Redmann, An ℋ₂-Type Error Bound for Balancing-Related Model Order Reduction of Linear Systems with Lévy Noise, MPIMD/15-20, Max-Planck-Institut Magdeburg, 2015
Veröffentlichungen
- P. Benner and M. Redmann, Approximation and Model Order Reduction for Second Order Systems with Lévy-Noise, AIMS Proceedings, 2015
- P. Benner and M. Redmann, Model Reduction for Stochastic
Systems, Stochastic Partial Differential Equations: Analysis and Computations, 2015
- P. Benner, T. Damm, M. Redmann, and Y. R. Rodriguez Cruz, Positive Operators and Stable Truncation, Linear Algebra and its Applications, 2014
- P. Benner and M. Redmann, Reachability and Observability Concepts for Stochastic Systems, Proc. Appl. Math. Mech., 2013
Vorträge
- Model Order Reduction for Linear Controlled SDEs with Lévy Noise; Joint DMV and GAMM Annual Meeting; Braunschweig; März 2016
- An Overview of Balancing Related Model Order Reduction for Systems with Lévy Noise; 12. Stochastik-Tage; Bochum; März 2016
- Model Order Reduction for Linear Controlled SDEs with Lévy Noise; Vortrag im Numerical Analysis Seminar an der Universität von Bath (eingeladen durch Dr. Melina Freitag); Bath; Dezember 2015
- Balancing Related Model Order Reduction Applied to Linear Controlled SPDEs with Lévy Noise; Workshop zu 'Stochastic Analysis 2015: Halle-Jena-Leipzig'; Halle; Oktober 2015
- Singular Perturbation Approximation Applied to SPDEs; ENUMATH Konferenz; Ankara; September 2015
- Singular Perturbation Approximation Applied to SPDEs; Winter School on Stochastic Analysis of Spatially Extended Models; Darmstadt; März 2015
- Balancing Related Model Order Reduction Applied to SPDEs; Seminarvortrag an der Universität von Warwick (Arbeitsgruppe von Prof. Andrew Stuart); Coventry; Februar 2015
- Stochastic PDEs - Approximation and MOR; 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications; Madrid; 25.7.2014
- Model Order Reduction for Stochastic Systems; Seminarvortrag an der Universität von Kaiserslautern (Arbeitsgruppe von Prof. Tobias Damm); Kaiserslautern; März 2014
- Model Order Reduction for Linear Stochastic Differential Equations with Lévy Noise; 11. Stochastiktage Ulm; Ulm; 4.3.2014
- Projektionsmethoden zur Lösung stochastischer Evolutionsgleichungen; 9. Doktorandentreffen der Fachgruppe Stochastik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung; Göttingen; 2.8.2013
- Balanced Truncation for Stochastic Linear Systems with Lévy Noise; 84. GAMM Jahrestagung; Novi Sad, Serbien; 21.3.2013
- Balanced Truncation for Stochastic Differential Equations with Lévy Noise; Elgersburg Workshop, 11. - 14. Februar 2013; Elgersburg; 13.2.2013