Anschrift

Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme

M. Sc. Martin Redmann

M. Sc. Martin Redmann

M. Sc. Martin Redmann

M. Sc. Martin Redmann

E-Mail:

Raum:

S3.09

Forschungsinteressen

  • Numerische Approximationen für raue (P)DEs
  • Lévy Prozesse
  • Stochastische gewöhnliche Differentialgleichungen
  • Stochastische Evolutionsgleichungen
  • Modellreduktion für stochastische Systeme
    • Balanciertes Abschneiden für lineare gesteuerte stochastische Differentialgleichungen mit Lévy Rauschen
    • Singular Perturbation Approximation für lineare gesteuerte stochastische Differentialgleichungen mit Lévy Rauschen
    • Fehlerschranken- und Stabilitätsanalyse bezogen auf Verfahren der Modellordnungsreduktion für stochastische Systeme
  • Galerkin Verfahren für gesteuerte stochastische partielle Differentialgleichungen mit Lévy Rauschen


Vita

  • since 07/2016 Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik in Berlin, Postdoc in Mathematik
    06.2012 – 06.2016
    Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme in Magdeburg, Promotionsstudium mit dem Thema: Anwendung von Methoden der Modellreduktion zur Lösung stochastischer Evolutionsgleichungen mit Lévy-Rauschen
  • 10.2009 – 04.2012 Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Studium der Wirtschaftsmathematik mit Vertiefung Stochastik, Abschluss: Master of Science in Wirtschaftsmathematik, Thema der Masterarbeit: Zur Stochastischen Analysis Hilbertraum-wertiger Lévy-Prozesse
  • 10.2006 – 09.2009 Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg,
    Studium der Wirtschaftsmathematik, Abschluss: Bachelor of Science in Wirtschaftsmathematik, Thema der Bachelorarbeit: Ein zeitdiskretes fraktales Filterproblem

Preprints

Veröffentlichungen

Vorträge

Organisationseinheit (Abteilung, Gruppe, Einrichtung):

  • Computational Methods in Systems and Control Theory
  • Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme
 
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